IntelliCoop
Módulo de Predicción ML
ACTIVOClustering K-Means, Early Warning Random Forest y proyección Holt-Winters sobre 203 cooperativas supervisadas por SEPS.
Cooperativas analizadas
203
Última ejecución
31 Jul 2026
Activos en Riesgo (ALTO)
$12M
Alertas activas (MEDIO+)
92
Horizonte proyección
6meses
Distribución de Perfiles de Riesgo
K-Means K=4 · Clasificación relativa entre cooperativas del sistema
Importancia de Variables
Random Forest Early Warning · TimeSeriesSplit CV
Evolución Histórica de Alertas
Tendencia de niveles de riesgo a lo largo del tiempo
Matriz de Riesgo vs Salud Financiera
CAMEL Score (X) vs Prob. Deterioro (Y) por Cluster
Interpretación de los Gráficos Analíticos
Evolución Histórica: Muestra la cantidad de cooperativas clasificadas por el modelo en riesgo ALTO, MEDIO y BAJO a lo largo del tiempo. Un incremento progresivo en la línea roja evidencia un deterioro sistémico en el sector cooperativo.
Matriz de Riesgo: Cruza la salud financiera actual (CAMEL Score, eje X) con la probabilidad de deterioro a 6 meses (Predicción Random Forest, eje Y). Las cooperativas ubicadas en la zona superior derecha son las de mayor criticidad, ya que combinan una baja salud actual con una alta probabilidad de empeorar.
Indicadores CAMEL por encima del promedio del sistema. Menor exposición a riesgos de corto plazo.
Buenas bases financieras con indicadores en rangos saludables en la mayoría de dimensiones CAMEL.
Indicadores por debajo del promedio en al menos una dimensión CAMEL. Se recomienda monitoreo frecuente.
Indicadores comparativamente más débiles del sistema. No implica incumplimiento regulatorio SEPS — refleja su posición relativa frente al resto de cooperativas analizadas.
Tabla General de Predicciones
Mostrando cooperativas
| # | Cooperativa | Prob. deterioro | Nivel | Cluster | Detalle |
|---|
Validación del Modelo — Backtest Temporal
Modelo reentrenado solo con datos hasta dic-2024 y evaluado contra lo que realmente ocurrió en 2025. El AUC fuera de muestra coincide con el de validación cruzada: el desempeño reportado no es optimismo estadístico.
AUC test 2025
0,805
AUC validación cruzada
0,751
Precisión top-20
30%
Tasa base de deterioro
4%
Tasa real de deterioro por banda de alerta (test 2025)
Lectura: una cooperativa en banda ALTO tuvo 36% de probabilidad real de deterioro en 6 meses — 8× la tasa base del sistema. La banda BAJO quedó en 1%.
Forecast CAMEL (Holt-Winters): error absoluto mediano de 0,1379 puntos CAMEL a 6 meses, vs 0,1667 del baseline "sin cambio" — el modelo aporta sobre todo en cooperativas con más de 24 meses de historia.
Metodología: Clustering con K-Means (K=4) sobre 10 features CAMEL escaladas con RobustScaler · Early Warning con Random Forest + TimeSeriesSplit CV · CAMEL 1=Excelente → 5=Crítico · Pesos: C=25% A=25% M=20% E=15% L=15% (NCUA 2023 adaptado) · Datos SEPS Ecuador · Periodo: 2015–2026